Селение Песчаное было основано в 1745 году при урочище Песчаное Озеро как редут, почтовый двор и маяк, согласно плану усиления Иртышской укрепленной линии, предложенного генерал-майором Х. Х. Киндерманом. Название селение получило от находящегося рядом озера, окруженного песками. Позже Песчаное стало форпостом, а потом казачьей станицей. До 1853 года здесь находилась штаб-квартира 6-го Сибирского казачьего полка. С 1869 года станица Песчанская – в составе Песчанской волости Павлодарского уезда Семипалатинской области. С приходом советской власти казачья станица была переименована в село Песчаное.
Церковь в форпосте Песчаном строилась в 1823-1824 годах старанием генерал-губернатора Западной Сибири Петра Михайловича Капцевича и трудами казаков 6-го линейного полка Сибирского казачьего войска.
Когда строительство подходило к завершению, П. М. Капцевич обратился к императору Александру I, который издал Указ об освящении церкви. Освящение каменной Пророко-Ильинской церкви состоялось 15 октября 1823 года. Об этом свидетельствует предписание об освящении церкви архиепископа Тобольского и Сибирского Амвросия священнику Пророко-Ильинской церкви форпоста Песчаного Андрею Комарову и отметка об исполнении данного предписания, а также приказ Семипалатинского Благочинного протоиерея Никиты Дерябина от 26 октября 1823 года.
В 1824 году строительство белокаменной однопрестольной церкви во имя Святого Пророка Илии было завершено.
Пророко-Ильинская церковь каменная, снаружи оштукатурена, внутри оштукатурена и выкрашена масляной краской, покрыта оцинкованным железом. Длина церкви, считая и колокольней, 12 сажен. Наибольшая ширина – 6 сажен и 2 арш., высота до верха карниза 3 саж. 1¾ арш. На церкви имеется одна большая глава и одна малая (над алтарем). Больших окон – 7, малых – 8. Дверей наружных 3, створчатых, не обитых железом, внутренних – 3, створчатых, из коих 2 полустеклянных. Иконостас длиной 10 аршин, высотой 6 аршин (оценен в 1000 рублей). Церковь отапливается 1-й кирпичной печью. Колокольня в два яруса, общею высотою до верха карниза 7 сажен 2 арш.
12 января 1930 года в поселке Песчаном состоялось общее собрание граждан. В связи с тем, что церковь требовала колоссального ремонта, а верующие не имели в достаточной степени средств для его произведения, собрание приняло решение церковь закрыть. 6 февраля 1930 года общее собрание членов колхоза, рассмотрев вопрос «О закрытии церкви и снятии колоколов для задатка на трактор», постановило закрыть церковь, передать таковую под культурное обслуживание нужд населения. Церковные колокола решено сдать в государство, а на вырученные деньги приобрести трактор. Как свидетельствуют старожилы, церковь разобрали на кирпич и использовали его при строительстве бани и здания райкома партии.